衡量資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有哪些呢？今天高頓小編就來為大家講解一下。
衡量資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。
資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。一般來說，離散程度越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；離散程度越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。
1、方差：期望值相同時(shí)，可以用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，方差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
2、標(biāo)準(zhǔn)差：期望值相同時(shí)，可以用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
3、標(biāo)準(zhǔn)離差率：不受期望值是否相同的影響，可以用來衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小。標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
對(duì)于單個(gè)方案
決策者可根據(jù)其標(biāo)準(zhǔn)離差（率）的大小，并將其同設(shè)定的可接受的此項(xiàng)指標(biāo)最高限值對(duì)比，看前者是否低于后者，然后作出取舍。
對(duì)于多方案擇優(yōu)
（1）決策者的行動(dòng)準(zhǔn)則應(yīng)是選擇低風(fēng)險(xiǎn)高收益的方案，即選擇標(biāo)準(zhǔn)離差最低、期望收益最高的方案。
（2）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)比較反感的人可能會(huì)選擇期望收益較低同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也較低的方案；
（3）喜歡冒風(fēng)險(xiǎn)的人則可能選擇風(fēng)險(xiǎn)雖高但同時(shí)收益也高的方案。
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