在FRM二級考試的三大風(fēng)險中市場風(fēng)險是其中比較容易復(fù)習(xí)的一個科目，市場風(fēng)險占比20%，權(quán)重還是比較高的，因此可以說是我們的拿分點。
 
市場風(fēng)險
就市場風(fēng)險的內(nèi)容而言，其中有很多與FRM一級三四門科目內(nèi)容重復(fù)，因此FRM一級基礎(chǔ)的好壞會直接影響到FRM二級的考試復(fù)習(xí)。
在FRM二級的市場風(fēng)險中，我們在FRM一級學(xué)過的VAR等風(fēng)險衡量指標(biāo)是重點內(nèi)容，F(xiàn)RM一級只是讓我們了解其計算方法而FRM二級就是關(guān)于其深入的運用了。VAR的測繪、檢驗等等都是重點考試內(nèi)容。
固定收益產(chǎn)品以及期權(quán)產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險管理也是市場風(fēng)險的重點內(nèi)容，就整體而言市場風(fēng)險的重點內(nèi)容是：
var和其他風(fēng)險措施
參數(shù)估計和非參數(shù)估計方法
VAR映射
預(yù)期短缺（ES）和其他一致風(fēng)險措施
建模依賴：相關(guān)性和Copula函數(shù)
利率期限結(jié)構(gòu)模型
貼現(xiàn)率的選擇
波動性：微笑和期限結(jié)構(gòu)
FRM二級市場風(fēng)險管理難點：一致性風(fēng)險測度與VaR
以上就是FRM二級科目市場風(fēng)險復(fù)習(xí)的知識點，想學(xué)習(xí)更多FRM二級知識可前往高頓FRM頻道。
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