市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為五類(lèi)：外匯風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和信貸價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以是一般風(fēng)險(xiǎn)，也可以是特定風(fēng)險(xiǎn)。

 

一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能夠廣泛地影響市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)不利變化。特定風(fēng)險(xiǎn)僅影響一一個(gè)子市場(chǎng)的行情變化。

 

銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益率的最大化。

 

銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法：

 

預(yù)期損失

 

鑒于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的局限性，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)越來(lái)越重視使用有期組關(guān)化林即預(yù)期損失(BS)。

 

預(yù)期損失也稱(chēng)最方法來(lái)更充分地估計(jì)收益分布的尾部風(fēng)險(xiǎn)，CETL)。在相同的時(shí)間段和置信水平為條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)或預(yù)期尾部損失。

 

壓力測(cè)試和情景分析

 

盡管9%置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值可能廣泛覆蓋所有可能出現(xiàn)的結(jié)果，但風(fēng)險(xiǎn)管理人員仍必須特別關(guān)注另外1%情況下可能發(fā)生的事件，因?yàn)檫@些事件會(huì)引發(fā)嚴(yán)重的銀行財(cái)務(wù)問(wèn)題。

 

樂(lè)力測(cè)試和情景分析是任何風(fēng)險(xiǎn)管理體系都會(huì)使用的重要工具，以了解在極端情況下投資組合的表現(xiàn)。鑒于對(duì)建模的依賴(lài)，風(fēng)險(xiǎn)度量需要就極端事件進(jìn)行認(rèn)真研究和測(cè)試。

 

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

 

溝通是有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵組成部分，一旦已經(jīng)計(jì)量出風(fēng)險(xiǎn)，就必須將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告共享給交易員、風(fēng)險(xiǎn)管理人員、高層管理人員和董事會(huì)成員。

 

對(duì)沖

 

銀行以及個(gè)人利用對(duì)沖來(lái)減小或消除風(fēng)險(xiǎn)。